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市场风险管理



因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险。


市场数据:提供市场数据的查询,以及定价参数的管理,包括收益率曲线、波动率曲面。


组合分析:提供公司所有自有资金投资的资产的市场风险的组合分析功能。


风险限额管理:是指对关键风险指标设置限额,并据此对业务开展进行监测和控制的过程。


压力测试:实现市场风险的压力测试;


经济资本:实现市场风险经济资本计量。计量算法为内部模型法。可以根据公司具体需求,另行约定采用其它计量算法,或同时使用多种计量算法。




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